定义一个简单类的例子 下面是一个表示“学生”的类 Student： class Student { private: int id; std::string name; public: void setInfo(int sid, std::string sname); void display(); }; 接着在类外实现成员函数： 立即学习“C++免费学习笔记（深入）”； 通义万相 通义万相，一个不断进化的AI艺术创作大模型 596 查看详情 void Student::setInfo(int sid, std::string sname) { id = sid; name = sname; } void Student::display() { std::cout } 创建对象并使用类 定义类之后，可以在 main 函数或其他函数中创建对象： int main() { Student s1; s1.setInfo(1001, "Alice"); s1.display(); return 0; } 输出结果为： ID: 1001, Name: Alice 注意事项 类定义通常放在头文件（.h 或 .hpp）中，实现放在源文件（.cpp）中，便于模块化管理。
没有“Buy”或“Sell”信号的行，如果之前也没有激活的信号，则“Cumulative Sum”为空。
关键是理解 replace 的用途和主版本导入规则。
递归虽然强大，但也需合理使用。
unnest 会将一个结构体列中的每个字段展开为数据框中的独立列。
使用 go build 命令编译 Go 程序，不要使用 -ldflags "-s"。
在生产环境中强烈建议设置为true。
public成员：对外完全开放 被声明为public的成员可以在任何地方被访问，包括类的外部、其他函数或对象。
注意事项 虽然可以直接操作 __dict__，但要注意以下几点： 绕过属性的 setter 方法或类型检查，可能破坏封装性。
27 查看详情 err := rdb.Set(ctx, "key", "value", 0).Err() if err != nil { if err == redis.Nil { log.Println("键不存在") } else if strings.Contains(err.Error(), "timeout") { log.Println("Redis 超时") } else { log.Printf("Redis 错误: %v", err) } return } 虽然 redis.Nil 通常用于 Get 操作，但在实际使用中仍建议判断特定错误类型或关键字来增强容错能力。
SQL 注入：始终使用参数化查询或 ORM（如 Entity Framework），避免拼接 SQL 字符串。
由于数组名在大多数情况下会退化为指向其首元素的指针，因此正确理解如何将多维数组传递给函数至关重要。
最佳实践建议 在执行数据库操作前，尽可能在应用层做预验证，减少约束异常发生概率。
SMTP服务通常通过端口587（使用STARTTLS进行加密升级）或端口465（隐式SSL/TLS）提供加密服务。
错误处理： Nginx可以配置自定义错误页面，提供更友好的用户体验，而无需Go应用处理所有错误响应。
import QuantLib as ql import pandas as pd # 假设以下变量已定义和初始化 # bond: QuantLib的FixedRateBond对象 # curve: 已经引导（bootstrapped）的QuantLib收益率曲线对象 # today: ql.Date, 评估日 # day_count: ql.DayCount fields = ['accrualStartDate', 'accrualEndDate', 'date', 'nominal', 'rate', 'amount', 'accrualDays', 'accrualPeriod'] BondCashflows = [] # 遍历债券的现金流，通常不包括最后一期（本金支付，如果已包含在amount中） # 或者根据实际情况调整遍历范围 for cf in list(map(ql.as_fixed_rate_coupon, bond.cashflows()))[:-1]: row = {fld: eval(f"cf.{fld}()") for fld in fields} row['AccrualPeriod'] = round((row['accrualEndDate'] - row['accrualStartDate']) / 365, 4) # 只处理评估日或之后发生的现金流 if row['date'] >= today: # 计算以评估日为参考点的零利率和折现因子 (用于NPV) row['ZeroRate (NPV)'] = round(curve.zeroRate(row['date'], day_count, ql.Compounded, ql.Annual).rate(), 9) row['DiscFactor (NPV)'] = round(curve.discount(row['date']), 9) # 计算以结算日为参考点的折现因子 (用于Dirty Price) # 关键步骤：DF(S, T) = DF(E, T) / DF(E, S) df_e_t = curve.discount(row['date']) # 从评估日到现金流日的折现因子 df_e_s = curve.discount(bond.settlementDate()) # 从评估日到结算日的折现因子 row['DiscFactor (Dirty Price)'] = round(df_e_t / df_e_s, 9) # 也可以计算以结算日为参考点的远期利率 (ZeroRate for Dirty Price) # forwardRate(settlementDate, cashflowDate, ...) # 对应的是从结算日到现金流日的年化利率 row['ZeroRate (Dirty Price)'] = round(curve.forwardRate(bond.settlementDate(), row['date'], day_count, ql.Compounded, ql.Annual).rate(), 9) else: # 对于评估日之前的现金流，根据业务需求进行处理，通常设为0或不计算 row['ZeroRate (NPV)'] = 0 row['ZeroRate (Dirty Price)'] = 0 row['DiscFactor (NPV)'] = 0 row['DiscFactor (Dirty Price)'] = 0 # 计算NPV和Dirty Price的现金流贡献 row['NPV'] = round(row['DiscFactor (NPV)'] * row['amount'], 9) row['Dirty Price'] = round(row['DiscFactor (Dirty Price)'] * row['amount'], 9) BondCashflows.append(row) BondCashflows_df = pd.DataFrame(BondCashflows) print(BondCashflows_df)代码解析与注意事项 curve.discount(row['date']): 这行代码获取的是从当前评估日 today 到每个现金流日期 row['date'] 的折现因子，即 DF(E, T)。
立即学习“C++免费学习笔记（深入）”； 示例：int value = 100; int* ptr = &value; // ptr 存储了 value 的地址 std::cout << "ptr 中保存的地址: " << ptr << std::endl; std::cout << "通过指针访问值: " << *ptr << std::endl; 这里 ptr 是指向 int 类型的指针，它保存了 value 的地址，使用 *ptr 可以访问该地址上的值。
Go不能直接操作C的任意指针，反之亦然。
activeTextArea会直接显示模型属性的当前值。
总的来说，中间件更专注于HTTP请求处理，而AOP则更通用，可以用于处理各种横切关注点。

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